当你遭遇外汇诈骗时，可以按照以下步骤处理以尽量挽回损失并维护自身权益：

1、立即报警
第一时间向当地公安机关报案，提供尽可能详细的信息，包括对方的身份信息、银行账户、交易记录等。
因为警方具备追踪资金流向的能力，越早报警，拦截被骗资金的可能性越大。

2、保留证据
保存好所有与诈骗相关的资料，如转账记录、聊天记录、交易流水、合同协议等。
这些材料对案件侦破和维权至关重要。

3、联系银行或支付平台
如果是通过银行转账，尽快联系银行说明情况，看是否能够冻结相关账户或追回款项。
若是通过第三方支付平台进行的交易，也应及时联系平台客服寻求协助。

4、向相关部门举报
可向国家外汇管理局举报涉及外汇诈骗的行为，特别是当发现有人假冒外汇局名义行骗时。
同时也可以向银保监会等金融监管部门反映情况。

5、咨询专业律师
联系熟悉金融诈骗领域的律师，获取专业的法律建议，并根据律师指导采取进一步行动。

6、提高警惕，防范再次受骗
不要轻信高回报、低风险的外汇投资承诺。
对任何需要提前付款或转账的要求保持高度警觉。

如果你已经遭受了损失，请务必冷静应对，迅速采取上述措施，争取最大程度减少经济损失。